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(사진 = 금융감독원)

(서울=NSP통신) 강수인 기자 = 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 확대 등 금융권 전반에 부실 위험이 확대되자 금융감독원이 최근 농협은행, 우리은행 등 8개 시중은행에 대손충당금 산정 체계를 강화하라는 경영유의 조치를 내렸다.

금감원에 따르면 최근 금감원은 농협은행, 우리은행, 신한은행, 국민은행, 카카오뱅크, 경남은행, 대구은행, 광주은행에 경영 유의 조치를 내렸다.

은행은 대손충당금을 산정하기 위한 기대신용손실을 추정할 때 과거 부도율 및 손실률을 토대로 미래 경제상황을 반영한 부도율(이하 PD) 및 부도손실률(이하 LCD) 등을 사용하고 있다. 그러나 PD가 최근 실측치보다 낮고 회수율은 높게 나타나는 등 부실위험 확대 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있어 기대신용손실에 기반한 대손충당금이 과소 산정될 우려가 나왔다.

이에 금감원은 “부실위험 확대 가능성에 대비해 기대신용손실 추정 요소(PD, 회수율 등)가 최근 부도율 및 손실률 실측치를 하회하지 않도록 추정방식을 보완하라”고 요청했다.

또 한 은행은 소매 익스포져는 리스크 특성에 따라 주거용부동산 익스포져, 기타 소매 익스포져(개인, 갱인사업자), 신용카드 등으로 구분해 관리하고 있으며 각 익스포져의 실측부도율 수준이 차이가 나는데도 전체 소매 익스포져 대상으로만 미래전망 예측모형을 개발해 예측PD를 추정하고 있음을 지적받았다. 이로 인해 예측PD의 신뢰성이 저하될 우려가 있다는 것.

금감원은 “미래전망 예측모형 개발시 실측부도율 사용기간 확대 등을 통해 예측력을 개선하고 소매 익스포져의 리스크 특성에 따라 예측PD를 세분화해 추정하라”고 지시했다.

또 다른 은행은 지난해 6월말 기준 코로나19 만기연장 여신 중 자산건전성 분류상 요주의(1개월 이상, 3개월 미만 연체) 이하 차주의 여신에 대해서만 추가충당금을 적립하는 등 추가충당금을 선택적으로 적립하기도 했다.

금감원은 “은행은 코로나19 만기연장 여신 중 자산건전성 분류상 정상 차주에 대해서도 추가충당금을 적립하는 등 코로나 금융지원 정책으로 이연된 취약차주의 잠재부실위험에 철저히 대비해야 한다”고 강조했다.

NSP통신 강수인 기자(sink606@nspna.com)

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